Финтех-аналитик: Кредитный скоринг и системы антифрода

Курс представляет собой глубокое погружение в архитектуру современных систем принятия решений (Decision Engines) в финтехе и банковском секторе. Мы отойдем от базовых академических задач и сфокусируемся на реальных проблемах построения кредитного конвейера: работа с несбалансированными выборками, калибровка вероятности дефолта (PD), борьба с «оверфиттингом» на исторических данных и внедрение моделей в жестко регулируемой среде. Вы научитесь не просто «тренировать модели», а создавать устойчивые риск-метрики, способные пройти валидацию департамента рисков и удовлетворить требования регулятора.

Особый акцент сделан на гибридном подходе: сочетании классической эконометрики (логистическая регрессия, WOE/IV анализ) с SOTA-алгоритмами градиентного бустинга и NLP. Мы разберем построение систем Anti-Fraud для транзакционного скоринга, автоматизацию KYC/KYB процедур через анализ неструктурированных документов и, что критически важно для Enterprise-сегмента, методы Explainable AI (XAI). По итогам курса у вас будет готовый набор инструментов (Jupyter-ноутбуки) для развертывания полного цикла риск-аналитики: от препроцессинга банковских выписок до интерпретации SHAP-значений для комплаенса.